بررسی اثر تخمین پارامترهای مدل ARCH در نمودارهای کنترل فرآیندهای مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

شناسایی تغییرات معنادار در شاخص های کلیدی فرآیندهای مالی یکی از نکات مورد توجه در سال های اخیر و پس از بحران های مالی می باشد. نمودارهای کنترل یکی از ابزارهای قدرتمند مورد استفاده در این زمینه می باشد. نکته قابل توجه در استفاده عملی از نمودارهای کنترل، تخمین پارامترهای فرآیند بر اساس داده های در دسترس می باشد. علیرغم تحقیقات گسترده در زمینه بررسی تاثیر تخمین پارامترها بر روی عملکرد نمودارهای کنترل، تحقیقات کمی بر روی فرآیندهایی با مشاهدات وابسته زمانی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده مدل سری زمانی Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) در پایش فرآیندهای مالی، در این مقاله، به بررسی تاثیر اندازه نمونه اولیه برای تخمین پارامترهای مدل بر روی عملکرد نمودارهای کنترل فاز 2 پرداخته می شود. عملکرد هر یک از نمودارهای کنترل با استفاده از مطالعات شبیه سازی و بر اساس معیارهای AARL و SDARL بررسی و نتایج حاصل تشریح می گردد.

کلیدواژه‌ها